Trading Automatique et Systématique

Trading Automatique et Systématique

Trading Automatique a vocation de devenir le portail français du trading automatique et systématique en proposant des articles et un forum traitant:
- de la recherche des systèmes de trading automatique (stratégie, backtest, suivi)
- des différents langages de programmation et de leur apprentissage (MQL4, Easy Language, Excel VBA, etc)
- des différentes plateformes (Metatrader, TradeStation, Ninja Trader, etc)
- partage de programmes de trading

Trading Automatique propose aussi la traduction des écrits anglais de référence du domaine en français et un service de programmation professionnel.

En quelques mots Trading Automatique a pour ambition de promouvoir le trading automatique et systématique et de combler le vide dans ce domaine.

Actualité du site

Dernières nouveautés du site Trading Automatique et Systématique :

• Qu'est ce qu'un dark pool
    En ces temps de tentative de régulation boursière et de focus sur le trading haute fréquence et tout ce qui l'entoure, on peut croiser de nombreux concepts incompréhensibles au néophyte mais pourtant fort importants pour tous ceux qui tente de comprendre réellement ce qui se passe. Trouver une définition compréhensible de ces concepts n'est réellement pas une chose aisée, et je souhaite partager avec vous mes "trouvailles". Nous allons aujourd'hui donner la définition du concept de dark pool également sur la sellette au même titre que que les ordres flashs déjà bannis. Nous retrouvons une vidéo (en anglais) très pédagogique de Marketplace.   Dark pools de Marketplace sur Vimeo.   Lire la suite...
• Comment traiter les erreurs 146: Trade Context is busy
    Si vous programmez ou utilisez des EA ou scripts MQL4 sous Metatrader vous êtes probablement déjà tombé sur la fameuse erreur 146: "Trade Context is busy". Et cette erreur peut être un véritable casse tête pour le néophyte car son apparition semble aléatoire... ce qui est la pire des choses pouvant arriver à un programmeur. Je me suis rendu compte au détours de forums que beaucoup de choses fausses sont dites à son propos. Non cette erreur 146 n'est pas une fatalité. Pas mal de monde l'attribue à une manipulation de leur broker senser faire échouer leur trade. Alors, certes je n'ai pas la preuve que cette situation n'arrive jamais, mais une chose est sure, vous pourrez éliminer à 99% l'apparition de cette erreur si vous comprenez son origine et prenez les mesures nécessaires. Fonctionnement de la plateforme Metatrader Pour cela il faut comprendre le fonctionnement de la plateforme Metatrader. Lorsque votre EA ou script MQL4 passe un ordre au sens large (ouverture, fermeture, modification, etc), il passe la main à la plateforme (terminal client) qui va elle même passer l'ordre, attendre sa confirmation puis repasser la main au programme de trading, à savoir votre EA ou script. Vous pouvez déjà en déduire que l'exécution de votre EA ou script s'arrête tant que le terminal client n'a pas terminé la séquence de passage d'ordre se terminant par un acquittement positif ou négatif (ordre ayant échoué) venant du serveur de votre broker. Le deuxième point important à noter est que le terminal client Lire la suite...
• Débat trading haute fréquence vs trading traditionnel
    Voici un débat intéressant et très animé ayant eu lieu récemment sur la chaine américaine CNBC entre un représentant des traders traditionnels et un représentant des traders hautes fréquences.   Et voici une vidéo très pédagogique bien qu'évidemment un peu réductrice de Marketplace sur Vimeo. Je tiens à rapeler que la trading haute fréquence ne repose pas que sur les ordres flashs qui sont bannis par la SEC.   Lire la suite...
• Qu'est ce qu'une stratégie de trading?
  Voici un article de Calimera, concepteur logiciel et trader en automatique depuis de nombreuses années. Calimera nous donne ici sa définition d'une stratégie de trading. Calimera est également l'auteur d'un projet de plateforme de trading automatique nommé "ADST" qui va suivre le model du logiciel libre à partir de septembre et sera donc librement accessible et modifiable sous la condition du partage. Attention, il restera à destinations des développeurs logiciels. Qu'est ce qu'une stratégie de trading?   C?est l?art de définir et de coordonner un ensemble d?actions en vue d?obtenir un résultat.Utilisé d?abord dans le domaine militaire, ce concept s?est étendu aux activités économiques (stratégie commerciale, industrielle, financière, etc?) Il ne faut pas confondre « programme » et « stratégie ». Le premier est un comportement adopté à priori, le deuxième comporte des ajustements successifs à postériori. La « tactique » a un enjeux plus limité et local, tandis que la stratégie à un objectif global et à plus long terme. Dans le cas du trading la tactique est par exemple de mener un trade, en gérant les ressources en vue d?en obtenir le meilleurs résultat possible, tout en minimisant les risques. Une culture de la stratégie se traduit dans un ensemble d?habitudes de penser, de se comporter et d?agir lorsqu?on doit atteindre un objectif. On dit souvent que la bataille doit être gagnée avant de commencer, c?est par le soucis du détail que nous gagnerons. Nous Lire la suite...
• Pourquoi le trading automatique
  Voici un article de Calimera, concepteur logiciel et trader en automatique depuis de nombreuses années. Calimera nous dévoile ici ses réflexions qui l'ont poussé à trader en automatique d'une part et surtout à développer lui même une plateforme de trading complète. Le projet nommé "ADST" va suivre le model du logiciel libre à partir de septembre et sera donc librement accessible et modifiable sous la condition du partage. Attention, il restera à destinations des développeurs logiciels. Réflexions sur le trading en général? J?ai lu beaucoup de livres sur le trading, les systèmes, la psychologie, l?analyse, et j?en passe. Quelques uns m?ont apporté des informations intéressantes, d?autres étaient  de véritables escroqueries? Aussi j?ai essayé de me faire une opinion par moi-même.J?ai étudié les indicateurs, les systèmes, les plateformes, les marchés?J?ai exploré les dernières technologies, les neurones, les bayesiens, l?IA, l?objet,  le chaos, les fractales, fibonacci, et les autres ? j?ai appelé au secours les dernières innovations de l?informatique, et des mathématiques?.Je suis allé voir les grands prêtres, les gurus, les illuminés, ceux qui gagnent, ceux qui perdent (je voulais savoir pourquoi).Puis je me suis dit que la seule école, la vraie, c?était d?aller sur le marché en direct, dans l?arène? Et c?est vrai que j?ai rencontré un certain succès, mais à quel prix ?Des heures, des jours, des semaines d?attentes, des nuits ou le sommeil est plus qu?incertain, bref des sueurs froides souvent, et parfois quelques satisfactions.Un Lire la suite...
• Cours de Programmation Parallèle et Multicoeurs du MIT
    Les programmeurs de logiciels de trading algorithmique et haute fréquence se livrent une compétition acharnée et sans fin pour produire les systèmes les plus rapides par rapport à la concurrence. Un des leviers possibles pour accélérer l'exécution des programmes est la programmation parallèle et multicoeurs qui devient incontournable avec les ordinateurs multi-processeurs que nous possédons tous. En outre, le prix actuel des machines rend possible la création de véritables fermes de calculs à un coût dérisoire par rapport à celui de l'acquisition d'un super calculateur de type Cray par exemple. Si vous regrettez avoir des lacunes dans ce domaine et que vous souhaitez vous mettre à niveau, sachez que le cours correspondant du célèbre MIT (rien que ça...) est disponible en libre accès avec les vidéos, les notes de cour, les exercices et même les quizzes. Voici rien que pour vous une mise en bouche avec le cours d'introduction (vidéos sous licence Creative Commons BY-NC-SA) :   Pour voir la suite, rendez vous sur la page du MIT. Lire la suite...
• Les avantages et inconvénients du trading automatique
    Ces derniers jours marqués par une reprise impressionnante des marchés financiers, par l?affaire Sergei Aleynikov/JP Morgan et par le bannissement des ordres flashs ont beaucoup fait parler du trading automatique. Tandis que certains le dressent en épouvantail, responsable de tous leurs maux, d?autres au contraire essaient de le comprendre et d?en profiter. Le but de cet article introductif est donc de vous faire passer dans le bon groupe afin que vous puissiez améliorer votre trading. L?émergence du trading automatique De nos jours, il est difficile de se passer d?un ordinateur personnel et d?une connexion internet. Grâce aux nouvelles perspectives entrouvertes par le développement de l?informatique, le trading qui était autrefois une activité réservée à quelques privilégiés est devenue accessible au plus grand nombre. Mais le développement technologique ne se limitant pas à faciliter l?accès au trading, il ouvre une nouvelle voie au trader indépendant qui était auparavant réservée aux banques et « hedge funds » celle du trading automatique. Tout ce qu?il nécessite peut aujourd?hui se trouver sur internet : un broker, une plateforme que vous aurez sélectionnée (comme Metatrader) et un brin d'ingéniosité et de travail permettront de faire travailler un robot de trading à votre place. Tout n?est toutefois pas aussi rose, et n?imaginez pas créer ou acheter  une machine à sous en quelques clics. Le but de mon article n?est pas de vous faire l?apologie du trading automatique, mais plutôt de vous présenter ses points forts puis ses défauts afin que vous puissiez repenser et améliorer votre approche du trading Lire la suite...
• Complex Event Processing
    De nombreux systèmes de trading automatique algorithmique utilisent pour fonctionner des moteurs CEP (Complex Event Processing Engine). Le Complex Event Processing est un type d'architecture Event Driven qui permet de gérer comme son nom l'indique des évènements complexes. Le moteur CEP a pour tâche d'analyser un nuage d'évènements dans le but d'identifier l'évènement attendu et d'agir en conséquence en temps réel. Pour y parvenir, le moteur CEP utilise des techniques comme la détection de comportement, la corrélation d'évènement, l'abstraction et la hiérarchisation des évènements, les relations de causalité, etc. Tout ceci pouvant vous sembler assez flou, voici quelques ressources pour en savoir plus sur le sujet. Un article intitulé "Introduction to Complex Event Processing & Data Stream" écrit par Supreet Oberoi. Une série de petites vidéos de la présentation réalisée par Max Yankelevich (Chief SOA Architect at Freedom Opens Source Solutions) qui introduit le Complex Event Processing et présente une étude de cas avec la pile de middleware de JBoss :
• Comment télécharger des historiques pour backtests sur Metatrader
    Vous souhaitez réaliser des backtests sous Metatrader mais vous n'avez pas des historiques assez long et votre taux de modélisation est faible? Vous souhaitez augmenter la taille vos historiques et backtester avec un taux de modélisation de 90%? Cet article devrait vous y faire parvenir. Il y a beaucoup de ressources sur internet qui vous explique qu'il est nécessaire de passer par le site d'Alpari pour y télécharger des données puis faire quelques savantes manipulations. Ceci était vrai auparavant... mais plus maintenant car ce service d'Alpari n'est plus disponible. Il reste cependant une solution. Utiliser les données des historiques de Metaquotes. C'est moins bien que les données exactes de votre Broker particulier mais c'est mieux que rien. En outre, si votre stratégie n'est pas du scalping, les différences entre les brokers ne devraient pas trop impacte votre backtest. La marche à suivre pour télécharger les données est toute simple. Rendez vous dans la section Outils -> Archives ou pour aller plus vite appuyez simplement sur "F2". Puis sélectionnez l'actif que vous souhaitez télécharger ainsi que l'échelle de temps. Téléchargez au moins les données M1 par défaut. N'hésitez pas à poster d'autres astuces car la situation évolue toujours très vite dans le domaine.. Lire la suite...
• C'est quoi le trading haute fréquence
    S'il y a un secteur du trading automatique qui fait énormément parler de lui en ce moment, c'est bien celui du trading haute fréquence. Bien que ce type de trading électronique existe depuis de nombreuses années et emploie de nombreux ingénieurs que ça soit dans le domaine de la finance et des mathématiques pures ou de l'informatique au sens large, l'actualité récente l'a mis sous le feu des projecteurs (et nous en avons déjà parlé sur Trading Automatique ici). L'affaire Goldman/Aleynikov ou comment un informaticien/mathématicien de génie russe développe un programme de trading haute fréquence qui fait gagner des gros sous à Goldman et garde ensuite le code dans ses poches alors qu'il change d'employeur pour y obtenir un salaire beaucoup plus important que son précédent (déjà important...) salaire. L'intéressé a été arrêté par le FBI à l'aéroport. Bref, une histoire de vol de propriété intellectuelle presque banale si ce n'est qu'elle a mis sous le feu des projecteur le fait que les banques pouvaient encore faire de l'argent en ces temps de crise, ce qui gêne évidemment l'opinion publique. Argent étant synonyme de spéculation et qui en était l'initiateur: le trading haute fréquence. L'opinion publique et celle du milieu des affaires étant concentré sur le sujet, les hommes politiques n'ont pu y rester insensibles et ont alors réveillé la SEC qui est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. C'est en quelque sorte le Lire la suite...
• Money Management TSSF pour Metatrader
    Cet article fait suite à la présentation du système de Money Management basé sur le TSSF (Trading System Safety Factor) adapté aux systèmes de trading. Afin de pouvoir le backtester et le proposer aux clients de Trading Automatique, j'ai développé un framework mettant en oeuvre ce money management et pouvant être facilement intégré dans la plupart des EAs. Voici quelques résultats de mes expériences que vous pourrez trouver dans la file originale du forum ici. Dans quels cas ce système de Money Management peut vous être utile?   - Vous avez un système de trading qui enchaine des séquences de bons résultats avec des séquences plus difficiles?
• Modèle CAPM, Beta et stratégies Market Neutral
    Suite à mon précédent article définissant ce qu'était la cointégration et le Pairs Trading, je vais désormais vous parler d'un concept qui y est forcément lié: le Modèle CAPM (Capital Asset Pricing Model) introduit par William F. Sharpe. C'est ce model qui a introduit l'utilisation de la lettre grecque "Beta", de la notion de "Portefeuille de Marché" et des stratégies appelées "Market Neutral". Le modèle CAPM Un portefeuille de marché est un portefeuille composé d'un ensemble d'actifs qui représentent le marché. Le modèle CAPM explique que le retour d'un actif peut se décomposer en plusieurs composantes, deux pour être précis. Une composante est appelée "composante du marché ou systématique" tandis que l'autre est appelée "composante résiduelle ou non systématique". Si rp représente le retour de l'actif, et  rm celui du portefeuille de marché, on obtient : La première composante représente celle du marché et la seconde représente la composante résiduelle. Une autre hypothèse importante du model CAPM est que les deux composantes (marché et résiduelle) ne sont pas corrélées. Si le Beta est de 2, la composante résiduelle est nulle et que le marché monte de 1%, l'actif montera de 2%. On comprends dès lors que décorréler un actif des mouvement du marché correspond à obtenir un Beta de zéro, ce qui est le cas pour les stratégies Market Neutral. Comment obtenir alors le beta de son portefeuille? Il suffit de faire une régression Lire la suite...
• Comment cacher ses stops et take profits à son broker sous Metatrader 4
    On reproche quelquefois aux brokers utilisant la plateforme Metatrader leur manque d'honnêteté en faisant volontairement sauter les stops dont ils ont la connaissance avec des mouvement rapides et douteux du marché ("spike"). En effet, quand vous passez un ordre sur Metatrader 4, vous pouvez y associer un stop et un take profit précis qui sont en quelques sorte des pending orders. Ces ordres sont communiqués à votre broker qui les déclenchera lorsque le cours les atteindra. Toutefois, le Forex n'étant pas un marché centralisé, et vos brokers étant presque à coup sûr des market makers, ils ont plus ou moins le droit de quoter ce qui les arrange. Tout le monde a vécu des mouvement de très forte amplitude se produisant en moins d'une seconde lorsque le cours s'approche de votre stop, le déclenchant tout juste et ensuite repartant dans la direction opposée. C'est assez rageant quand cela arrive et le réflexe naturel et de mettre cela sur le dos de son broker. Paranoïa ou vérité? Ce n'est pas vraiment le sujet de cet article. A la place de cela, je vous propose une solution pour vous libérer de ce problème éventuel car broker malhonnête ou pas, passer un ordre stop ou de take profit c'est comme un joueur de poker qui dévoile son jeu. Une solution existe donc... ne pas communiquer vos stops à votre broker. En trading manuel c'est ce que l'on apelle placer un "stop mental". L'inconvénient de ces stops mentaux est que l'homme restant psychologiquement "faible", ils ont tendance à Lire la suite...
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• Le spectre des fréquences de trading
    Voici la traduction d'un post de Tito Ingargiola du blog "Hack the market" dont des articles ont déjà été traduits sur le site (cf la série intitulée le miroir aux alouettes de l'optimisation et l'article Rassembler les pièces d'un système de trading algorithmique). Tito Ingargiola a décidé de quitter en 2005 sa position de spécialiste en technologie a Wall Street pour créer Puppetmaster Trading et poursuivre ainsi à temps plein son intérêt croissant pour le trading algorithmique. Post Original: the trading frequency spectrum J'avais l'idée d'écrire un article de ce genre depuis une conversation que j'ai eue à Jerusalem à l'automne dernier.  Le récent coup de projecteur que l'on fait au trading haute fréquence et à tous ses maux m'a rapelé la pertinence de ce sujet et je vais donc vous livrer certaines de mes pensées, au risque de me faire accuser de désinformation.   Pour commencer, la conversation. C'était avec un homme talentueux qui était le CFO de nombreuses entreprises incluant une petite startup de hedge fund qui tradait à haute fréquence les equities US. Bien qu'il n'était qu'un CFO à temps partiel, il semblait être assez bien au courant de leurs opérations de trading et il a remarqué qu'ils utilisaient les service d'un "agence only" broker pour des automates de trading auquels je suis familiers et qu'ils analysaient des données complètes pour des centaines d'action Lire la suite...

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