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Comme le dit Mahefarivony, ce n'est pas une obligation, mais cela peut alléger ta page lorsque tu as beaucoup de javascript. En effet, si le javascript est dans ta page, il sera chargé à chaque fois que la page sera chargée. Si le javascript est dans un fichier à part, il ne sera chargé que la première fois, et sera en cache les fois suivantes.
De plus, mettre ton javascript dans un fichier séparé est une bonne idée pour gérer ton site, ainsi tu peux réutiliser tes bibliothèques de script sur d'autres pages avec un simple appel.